在国债基差交易策略中,适宜采用做多基差的情形是()。
A、预期基差会缩小
B、预期基差波幅收窄
C、预期基差会扩大
D、预期基差波幅扩大
A、预期基差会缩小
B、预期基差波幅收窄
C、预期基差会扩大
D、预期基差波幅扩大
【参考答案及解析】
C
做多国债基差,即投资者认为基差会上涨,国债现货价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子上涨(下跌)的幅度,则买入国债现货,卖出国债期货,待基差上涨后分别平仓获利。
C
做多国债基差,即投资者认为基差会上涨,国债现货价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子上涨(下跌)的幅度,则买入国债现货,卖出国债期货,待基差上涨后分别平仓获利。